Considere um processo estocástico contínuo no tempo em que a variável aleatória X representa o preço de uma ação em um determinado momento.

Se a distribuição de X segue uma distribuição normal, qual das seguintes afirmações é verdadeira?

Escolha uma:
a.
O processo é um processo de Poisson.

b.
O processo é um processo de caminhada aleatória.

c.
O processo é um processo de Bernoulli.

d.
O processo é um processo de Markov.

e.
O processo é um processo de Wiener.