Questão 6 Um gestor decidiu analisar e medir o desempenho de cada carteira do seu portfólio a fim de ajustar o retomo de determinada carteira de ativos, relacionada ao risco, medido pela variância e consequentemente desvio padrão. A partir desse resultado, este gestor criará um ranking e classificará os ativos analisados em que o retorno do investimento supere as carteiras do mercado. Tabela 1 comparação entre os fundos A, B e C. Fundos. Retorno médio esperado pela carteira. 27% 25% 32% Retorno livre de risco. 18% 18% 18% Desvio padrão do retorno da carteira. 0,0060 B 0,0060 C 0,0060 Fonte: elaborado pelo autor. A Aplicando o indice de Sharpe através da fórmula IS (Ri-Rsr)/$\sigmaşơi, avalie as afirmativas a seguir e, em seguida, marque a alternativa correta: L. O resultado do índice de Sharpe da carteira B obteve o melhor desempenho porque comparado as outros é maior. II. Em ordem crescente, a carteira que apresenta melhor desempenho a partir do índice da carteira de Sharpe é a carteira C, carteira A, carteira B III. A carteira A apresentou um resultado igual a 15 que é o piar desempenho comparada as outras carteiras. Assinale a alternativa correta Apenas a afirmativa 1 está correta.